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1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Tether Asset breakdown & CP rollover/redemptions | |||||||||||||||||||||||
3 | 30 September 2021 | |||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 30 Sep 2021 Attestation | |||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Asset breakdown (30 Sep 2021) | % | ||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Cash & Equivalents & Other Short-Term & Commercial Paper | |||||||||||||||||||||||
11 | CP and Cert Deposits | 1 | 30,595,197,667 | 52.51% | 44.24% | |||||||||||||||||||
12 | Cash & Bank Deposits | 2 | 7,237,204,694 | 12.42% | 10.46% | |||||||||||||||||||
13 | Reverse Repo Notes | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | |||||||||||||||||||
14 | Money market funds | 4 | 999,989,000 | 1.72% | 1.45% | |||||||||||||||||||
15 | Treasury Bills | 5 | 19,434,280,489 | 33.35% | 28.10% | |||||||||||||||||||
16 | Subtotal | 58,266,671,850 | 100.00% | 84.25% | ||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Secured Loans (none to affiliated entities) | 6 | 3,452,029,190 | 4.01% | 4.99% | |||||||||||||||||||
19 | Bonds, Funds & Precious Metals | 7 | 3,607,629,331 | 7.70% | 5.22% | |||||||||||||||||||
20 | Other Investments (inc digital tokens) | 8 | 3,830,441,303 | 3.27% | 5.54% | |||||||||||||||||||
21 | Total | 10,890,099,824 | 100.00% | 15.75% | ||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 69,156,771,674 | 100.00% | ||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||
26 | Asset allocation (new website format, 20 Jan 2022) | |||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||
28 | Reserves breakdown | % | ||||||||||||||||||||||
29 | Other Investments | 8 | 3,830,441,303 | 5.54% | 8 | 3,830,441,303 | 5.54% | |||||||||||||||||
30 | Secured Loans | 6 | 3,452,029,190 | 4.99% | 6 | 3,452,029,190 | 4.99% | |||||||||||||||||
31 | Corporate Bonds, Funds & Precious Metals | 7 | 3,607,629,331 | 5.22% | 7 | 3,607,629,331 | 5.22% | |||||||||||||||||
32 | Cash & Cash Equiv & Other Short-Term & CP's | 1-5 | 58,266,671,850 | 84.25% | 1-5 | 58,266,671,850 | 84.25% | |||||||||||||||||
33 | 69,156,771,674 | 100.00% | 69,156,771,674 | 100.00% | ||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||
35 | Cash & Cash Equiv & Other Short-Term & CP's | % | ||||||||||||||||||||||
36 | Treasury Bills | 5 | 19,434,280,489 | 33.35% | 5 | 19,434,280,489 | 33.35% | |||||||||||||||||
37 | Reverse Repo Notes | 3 | 0 | 0.00% | 3 | 0 | 0.00% | |||||||||||||||||
38 | Cash & Bank Deposits | 2 | 7,237,204,694 | 12.42% | 2 | 7,237,204,694 | 12.42% | |||||||||||||||||
39 | Money Market Funds | 4 | 999,989,000 | 1.72% | 4 | 999,989,000 | 1.72% | |||||||||||||||||
40 | Commercial Paper | 1 | 30,595,197,667 | 52.51% | 1 | 30,595,197,667 | 52.51% | |||||||||||||||||
41 | 58,266,671,850 | 100.00% | 58,266,671,850 | 100.00% | ||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||
44 | Commercial paper analysis | 30 Sep 2021 | ||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||
46 | Grade | USD | % | |||||||||||||||||||||
47 | A-1 + | 499,427,619 | 0.49% | |||||||||||||||||||||
48 | A-1 | 14,045,675,366 | 47.12% | |||||||||||||||||||||
49 | A-2 | 14,853,202,692 | 45.39% | |||||||||||||||||||||
50 | A-3 | 697,445,837 | 5.51% | |||||||||||||||||||||
51 | Other | 499,446,153 | 1.49% | |||||||||||||||||||||
52 | Total | 30,807,654,349 | 100.00% | |||||||||||||||||||||
53 | Hypothesis/estimates | |||||||||||||||||||||||
54 | Days outstanding | USD | % | Face | Discount | Rate | Annualised | |||||||||||||||||
55 | 0–90 days | 7,663,706,499 | 25.05% | 7,700,000,000 | 36,293,501 | 0.47% | 1.89% | 4 | ||||||||||||||||
56 | 91–180 days | 12,671,177,213 | 41.42% | 12,800,000,000 | 128,822,787 | 1.01% | 2.01% | 2 | ||||||||||||||||
57 | 181–365 days | 10,260,313,955 | 33.54% | 10,500,000,000 | 239,686,045 | 2.28% | 2.28% | 1 | ||||||||||||||||
58 | Total | 30,595,197,667 | 100.00% | |||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||
60 | Monthly | Cumulative | ||||||||||||||||||||||
61 | Implied rollover/redemption | Monthly | Cumulative | total % | total % | |||||||||||||||||||
62 | 31 Dec 2021 | 2,554,568,833 | 7,663,706,499 | 3.69% | 11.08% | |||||||||||||||||||
63 | 31 Jan 2022 | 4,223,725,738 | 11,887,432,237 | 6.11% | 17.19% | |||||||||||||||||||
64 | 28 Feb 2022 | 4,223,725,738 | 16,111,157,974 | 6.11% | 23.30% | |||||||||||||||||||
65 | 31 Mar 2022 | 4,223,725,738 | 20,334,883,712 | 6.11% | 29.40% | |||||||||||||||||||
66 | 30 Apr 2022 | 1,710,052,326 | 22,044,936,038 | 2.47% | 31.88% | |||||||||||||||||||
67 | 30 May 2022 | 1,710,052,326 | 23,754,988,364 | 2.47% | 34.35% | |||||||||||||||||||
68 | 30 Jun 2022 | 1,710,052,326 | 25,465,040,690 | 2.47% | 36.82% | |||||||||||||||||||
69 | 30 Jul 2022 | 1,710,052,326 | 27,175,093,015 | 2.47% | 39.29% | |||||||||||||||||||
70 | 30 Aug 2022 | 1,710,052,326 | 28,885,145,341 | 2.47% | 41.77% | |||||||||||||||||||
71 | 30 Sep 2022 | 1,710,052,326 | 30,595,197,667 | 2.47% | 44.24% | |||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||
74 | workings | |||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||
76 | end date | |||||||||||||||||||||||
77 | 31 Dec 2021 | 90 | 7,663,706,499 | |||||||||||||||||||||
78 | 31 Mar 2022 | 180 | 12,671,177,213 | |||||||||||||||||||||
79 | 30 Sep 2022 | 365 | 10,260,313,955 | |||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||
82 | 30 Sep 2021 | |||||||||||||||||||||||
83 | Link this document | https://bit.ly/346670A | ||||||||||||||||||||||
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